O uso de bollinger bandas

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How como usar Bollinger Bands em Forex Desenvolvido pelo analista técnico John Bollinger na década de 1980, Bollinger Bands identificar o grau de volatilidade em tempo real para um par de moedas Traders manter um olhar atento sobre a volatilidade porque um aumento súbito nos níveis de volatilidade é muitas vezes o prelúdio de uma tendência do mercado reversão Bollinger Bands São colocados sobre um gráfico de preços e consistem em uma média móvel, juntamente com as bandas superior e inferior que definem os canais de preços. Bollinger não foi o primeiro a pl No entanto, Bollinger levou a idéia um passo adiante usando o conceito de desvios-padrão para adicionar faixas acima e abaixo da linha média móvel Para definir limites de taxas superiores e inferiores Estes limites formam os canais de preços utilizados para medir a volatilidade. Na lição anterior, vimos que uma média móvel baseada nas taxas spot mais recentes suaviza as flutuações gerais da taxa Para analisar como as médias móveis são calculadas, A OANDA, fxTrade ea família de marcas registradas da OANDA s são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. 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Bollinger Bandas são um dos mais populares indicadores técnicos para os comerciantes em qualquer mercado financeiro se os investidores estão negociando ações, Obrigações ou câmbio FX Muitos comerciantes usam Bollinger Bands para determinar overbought e oversold níveis, Vendendo quando um preço toca a banda Bollinger superior e compra quando atinge a banda Bollinger inferior Em mercados de gama limitada, esta técnica funciona bem, como os preços viajam entre as duas bandas como bolas rebotando fora das paredes de uma quadra de racquetball No entanto, Bollinger Bands Don t sempre dar preciso comprar e vender sinais Este é o lugar onde as bandas mais específicas Bollinger Band vêm em Vamos s dar uma olhada. O problema com Bollinger Bands. As John Bollinger foi o primeiro a reconhecer tags das bandas são apenas que tags, não sinais Uma etiqueta da Banda de Bollinger superior não é por si só um sinal de venda Uma etiqueta da Banda de Bollinger inferior não é por si só um sinal de compra Preço muitas vezes pode e faz andar a banda Nesses mercados, os comerciantes que continuamente tentam vender O topo ou comprar o fundo são confrontados com uma série excruciante de stop-outs ou pior, uma perda cada vez crescente flutuante como o preço se move cada vez mais longe da entrada original. Talvez uma maneira mais útil para o comércio com Bollinger Ban Ds é usá-los para medir as tendências Para entender por Bollinger Bands pode ser uma boa ferramenta para esta tarefa, primeiro temos de perguntar o que é uma tendência. Trend como Deviance Um clichê padrão na negociação é que os preços variam 80 do tempo Como muitos clichês , Este contém uma boa quantidade de verdade desde mercados principalmente consolidar como touros e ursos batalha pela supremacia Tendências do mercado são raros, que é por isso que negociação deles não é tão fácil como parece Olhando o preço desta forma, podemos definir tendência como desvio Da gama de normas. A fórmula Bollinger Band consiste no seguinte. BOLU Banda Bollinger Superior BOLD Baixa Bollinger Banda n Período de Suavização m Número de Desvios Padrão SD SD Desvio Padrão sobre Última n Períodos Preço Típico TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico de tendência ao gerar dois conjuntos de Bandas de Bollinger um conjunto usando o parâmetro de Bollinger Bands. 1 standar D desvio e outro usando a configuração típica de 2 desvio padrão, podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo vemos que sempre que os canais de preços entre as bandas Bollinger superior 1 SD e 2 SD longe de significar a tendência é Por conseguinte, podemos definir esse canal como a zona de compra Inversamente, se os canais de preços dentro Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, está na zona de venda Finalmente, se o preço meandros entre 1 banda SD e 1 faixa SD, é essencialmente Um estado neutro, e podemos dizer que ele está na terra de ninguém. Uma das outras grandes vantagens das Bandas de Bollinger é que eles se adaptam dinamicamente ao preço de expansão e contratação como volatilidade aumenta e diminui Portanto, as bandas naturalmente alargar e estreitar em Sync com a ação do preço que cria um envelope de tendência muito exato. Figura 1 Os canais da faixa de Bollinger mostram trends. Source FXtrek Intellicharts. A Ferramenta para comerciantes da tendência e Faders. Having estabelecido as réguas básicas para bandas de Bollinger Band, nós podemos agora demonsat E como esta ferramenta técnica pode ser usado por ambos os comerciantes tendência que procuram explorar o impulso e desbotar os comerciantes que gostam de lucrar com a exaustão da tendência Voltando ao gráfico AUD USD acima, podemos ver como tendência comerciantes iria posição longa, Comprar zona Eles seriam capazes de permanecer na tendência como as bandas Band Bollinger encapsular a maior parte da ação de preço do maciço up-move. What que o ponto de parada lógica ser A resposta é diferente para cada comerciante individual, mas uma possibilidade razoável Seria fechar o comércio longo, se a vela ficou vermelha e mais de 75 de seu corpo estavam abaixo da zona de compra Usando a regra 75 é óbvio, pois a esse preço ponto claramente cai fora da tendência, mas por que insistir em que a vela seja vermelha A razão para a segunda condição é impedir que o comerciante da tendência de wiggled fora de uma tendência por um movimento probativo rápido ao downside que snaps de volta à zona da compra no fim do período negociando Note como no gráfico seguinte O comerciante é capaz de ficar com a mudança para a maioria da tendência de alta saindo apenas quando o preço começa a consolidar no topo da nova gama. Figura 2 bandas Band Bollinger contêm preço action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band bandas também pode ser um valioso Note que, contudo, a negociação em contra-tendência requer margens de erro muito maiores, pois as tendências muitas vezes farão várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que Um fade trader usando bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rapidamente a primeira dica de tendência fraqueza Tendo visto os preços cair fora do canal de tendência, o fader pode decidir fazer uso clássico de Bollinger Band por curto-circuito a próxima tag da banda Bollinger superior Mas onde colocar a parada Colocá-lo logo acima do balanço alta praticamente assegurar o comerciante de um stop-out como preço muitas vezes fazem muitas incursões prováveis ​​para o topo da gama, com buye Rs tentando estender a tendência Aqui é onde a propriedade de volatilidade de Bandas Bollinger se torna um enorme benefício para o comerciante Medindo a largura da área de terra do homem não, que é simplesmente a faixa de 1 a 1 SD da média, o comerciante Pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que irá impedi-lo de ser parado no ruído do mercado e ainda proteger seu capital se a tendência verdadeiramente recupera seu momentum. Figure 3 Fade negociação usando bandas Bollinger Band. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. Como um dos mais populares indicadores de análise técnica, Bandas Bollinger tornaram-se crucial para muitos comerciantes com orientação técnica Ao ampliar sua funcionalidade através do uso de bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para ambos Tendências e desvanecimento estratégias. Um inquérito realizado pelo Bureau de Estados Unidos de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vagas de emprego Ele coleta dados de empregadores. O máximo Quantidade de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para Um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, Setor O US Bureau of Labor. Bollinger Bandas Features. Trading bandas, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação de preços perto das bordas do envelope que estamos interessados ​​em Eles são um dos Mais poderosos conceitos disponíveis para o investidor tecnicamente baseado, mas eles não, como é comumente acreditado, dar absolutos comprar e vender sinais baseados em preço touc O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer compra e vender decisões usando indicadores para confirmar a ação de preço. Mas antes de começarmos, nós Precisa de uma definição do que estamos lidando com as bandas de negociação são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope É a ação dos preços perto das bordas do envelope que estamos particularmente interessados ​​em A mais antiga referência às bandas comerciais que tenho Se na literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transação Timing autor abordagem JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação do ciclo. Figura 1 mostra um exemplo desta técnica Note em particular o uso de envelopes diferentes para Ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de desloc Idade para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma porcentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é empregada por muitos Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Média DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar tal gráfico é direto Primeiro, calcule e trace a média desejada Calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida 1 - 04 04 96 Finalmente, trace as duas bandas Para o DJIA, as duas médias mais populares São as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3 5 a 4 0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities que, ao tentar encontrar alguma forma de ter o mercado definido a banda Sugere que as faixas sejam construídas de forma a conter uma porcentagem fixa dos dados ao longo do ano passado. A Figura 3 retrata essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele aderiu à média de 21 dias e Sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2 bandas de Bomar foram o resultado A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior Em um movimento de touro sustentado, a banda superior A largura será expandida e a menor largura de banda irá contrair O oposto é válido em um mercado de urso Não só a largura de banda total muda ao longo do tempo, o deslocamento em torno da média também muda. Considerando o mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que Dizendo ao mercado o que fazer No final dos anos 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 1980, quando a opção de índice de negociação começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave para a volatilidade, então, eu turne D novamente para criar minha própria abordagem para as bandas de negociação Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda Eu fiquei especialmente interessado em desvio padrão por causa de sua sensibilidade a desvios extremos Como resultado, Bollinger Bandas São extremamente rápidos em reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados usados ​​para calcular o desvio padrão são os mesmos dados usados ​​para o Média móvel simples Em essência, você está usando os desvios padrão em movimento para traçar bandas em torno de uma média móvel O período de tempo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto das faixas e que a média Fornece suporte e resistência em muitos casos. Existe um grande valor em considerar diferentes medidas de preço O preço típico, de baixa alta fechar 3, é um tal m Que eu encontrei para ser útil O fechamento ponderado, alto baixo close close 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas Meu foco principal é sobre o intermediário Mas as aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem Centrando-se na tendência intermediária dá um recurso às arenas de curto e longo prazo para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais um período de 20 dias É ideal para o cálculo das bandas de Bollinger É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é Selecionado deve ser descritivo do período de tempo escolhido Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que o que é mais útil para crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um t O chapéu fornece apoio para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa Uma média Que é corretamente escolhido irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrado Ver Figura 6. Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou segurança Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e apenas Desviar-se dele quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados Em 50 períodos, dois e um décimo desvio padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um E um nove décimos de fazer o trabalho muito bem. 50 períodos com 2 1 desvio padrão. 10 períodos com 1 9 desvio padrão. Banda média 50 dias SMA 2 1 s Banda média 50 dias SMA Baixa faixa 50 dias SMA - 2 1 S. Upper Banda 10-dia SMA 1 9 s Middl Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial, todos parecem responder a corretamente especificado Bandas Bollinger eu usei-los em dados mensais e trimestrais, e eu sei Muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior Bandas comerciais respondem à pergunta se os preços são altos ou baixos em uma base relativa O assunto realmente centra-se na frase uma base relativa Bandas de negociação não dão absoluta comprar e vender Os sinais simplesmente por ter sido tocado em vez disso, eles fornecem um quadro dentro do qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência, medido pelo desvio padrão de uma média móvel foi usado para determinar extrema overbought e oversold estados Mas I Recomendam o uso de bandas comerciais como a geração de sinais de compra, venda e continuação através da comparação de um indicador adicional à ação de preço dentro das bandas. Por outro lado, se as etiquetas de preço da faixa superior e indicador de ação não confirma que é, diverge temos um sinal de venda A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de venda Sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. É também possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Uma formação de gráfico de topo formada fora das bandas seguidas por um segundo topo dentro das bandas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para o A segunda posição do topo em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas Isso muitas vezes ajuda a manchar topos onde o segundo empurrar vai para um novo nominal de alta Claro, o inverso é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bollinger Bandas que eu chamo b podem ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochastics O indicador b nos diz onde estamos dentro das bandas Ao contrário estocástica, que são delimitadas por 0 e 100, b pode Assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas Em 100 estamos na faixa superior, em 0 estamos na faixa inferior Acima de 100 estamos acima das bandas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da faixa inferior. close - lower band. upper banda - lower band. Indicator b permite comparar a ação de preço para a ação indicador Em um grande empurrar para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa RSI No próximo empurrão para baixo para um preço ligeiramente inferior Níveis após um rally, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Temos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas A primeira baixa veio fora das bandas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas O sinal de compra é Confirmada pelo RSI, uma vez que não fez um novo baixo, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda de banda mais baixa. Trading bandas e indicadores são boas ferramentas, mas quando combinados, a abordagem resultante para os mercados torna-se poderosa A largura de banda, outro indicador derivado de Bollinger Bands, De modo que os comerciantes de interesse é a largura das bandas expressa como uma porcentagem da média móvel Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo Por exemplo, uma queda na largura de banda abaixo de 2 para o padrão Pobre S 500 levou a movimentos espetaculares O mercado muitas vezes começa na direção errada depois que as faixas apertar antes de realmente começar em curso, de que janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitar Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem sucedido da análise técnica requer Evitando a multicolinearidade entre indicadores multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação O uso de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Então, um indicador derivado de preços de fechamento, outro de volume e O último da faixa de preço proporcionaria um grupo útil de indicadores Mas combinando RSI, convergência divergência média MACD E taxa de mudança assumindo que todos foram derivados de preços de fechamento e utilizados períodos de tempo semelhantes não seria Aqui são, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem correr em problemas Em meio a indicadores derivados de preço sozinho, RSI é uma boa escolha Os preços de fechamento eo volume combinam para produzir o volume do contrapeso, uma outra boa escolha Finalmente, a escala de preço eo volume combinam para produzir o fluxo de dinheiro, outra vez uma escolha boa Nenhum é demasiado altamente colinear e assim combinado para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam Foram escolhidos MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice de Canal Commodity CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se mostrou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com o Bandas próprias em determinados intervalos de tempo A linha inferior é comparar a ação de preço dentro das bandas para a ação de um indicador que você conhece bem Para a confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador Ator, desde que não seja colinear com o primeiro. As bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983. Foram desenvolvidas em um esforço para criar bandas negociando inteiramente adaptativas As seguintes réguas que cobrem o uso das faixas de Bollinger Foram obtidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bollinger Bands fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na banda inferior. Essa definição relativa pode Podem ser utilizados para comparar a ação de preços ea ação de indicadores para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores adequados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados intermercado, etc. Se mais de um indicador for usado, Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de momento não são melhores do que um. As bandas de Bollinger podem ser usadas D no reconhecimento de padrões para definir esclarecer padrões de preços puros, tais como M tops e fundos W, turnos momentum, etc. Tags das bandas são apenas isso, tags não sinais A tag da banda Bollinger superior não é em-e-de-si Um sinal de venda Uma etiqueta da faixa inferior de Bollinger NÃO é em-e-de-si um sinal de compra. No preço de tendências de mercado pode, e faz, anda acima da Banda de Bollinger superior e abaixo a Banda de Bollinger inferior. Clases fora das Bandas de Bollinger São inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão. Esta tem sido a base para muitos sistemas bem-sucedidos breakout volatilidade. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas que, Os parâmetros reais necessários para uma determinada tarefa de mercado podem ser diferentes. A média empregada como Banda média de Bollinger não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, ela deve ser descritiva da tendência de médio prazo. Se a média for aumentada, o número de desvios-padrão deve ser aumentado de 2 para 20 períodos, para 2 1 para 50 períodos. Do mesmo modo, se a média for encurtada, o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 para 20 períodos, para 1 9 em 10 períodos. Tradicional Bollinger Bands são baseados em uma simples média móvel Isso é porque uma média simples é usado no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistente. Bands Bollinger exponencial eliminar mudanças súbitas na largura das bandas causadas Por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo As médias exponenciais devem ser usadas tanto para a banda média quanto para o cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no uso do cálculo do desvio padrão na construção das faixas A distribuição Dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é muito pequeno para significância estatística. Na prática, normalmente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, estas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. 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